Auf dieser Berenberg-Online-Konferenz stellen wir Ihnen eine Anlagestrategie vor, welche das auf die Erzielung einer Outperformance ausgerichtete Alpha-Management vom Beta-Management trennt. 
 
Die Alpha-Strategie wird durch eine quantitative Einzeltitelselektion abgebildet und die Steuerung des Investitionsgrades in einem separierten Overlay-Portfolio mittels Futures umgesetzt. Seit 1999 weist diese Alpha/Beta-Strategie eine stabile Outperformance von durchschnittlich 9,7 Prozent p. a. aus. 
 
Hören Sie hierzu unser Expertenteam Andreas Neumann, Leiter Investment Advisory und Boris Jurczyk, Leiter Equity Selection.